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Sapevi che RendimentoFondi ha creato un metodo per identificare gli ETF a migliore rendimento? Si tratta di ETI, acronimo di Expected Trend Indicator, ovvero l’indicatore di nostra proprietà di che permette di classificare gli ETF in base a un ranking.

Ranking, dall’inglese significa appunto semplicemente “classifica”, e nell’articolo di oggi vediamo come, in pochissimi click, il lettore di RendimentoFondi è in grado di crearsi una watchlist personalizzata scremando tutti i titoli migliori per ETI.

Creare un portafoglio in ETF può apparire spesso un esercizio complesso, una di quelle cose da “esperti” del settore.

La buona notizia è che da oggi puoi farlo da solo, in pochissimi passaggi e senza avere alcuna esperienza da guru del mercato.

 

Cosa abbiamo visto nei precedenti articoli della serie “Come investire in ETF

Procediamo però con ordine: prima di studiare i vantaggi e i limiti degli ETF, dobbiamo assicurarci di avere ben chiari tutti gli altri principi di questi strumenti finanziari, per comprendere appieno la loro logica.

Di seguito ti mostro quindi cosa abbiamo visto insieme fino ad ora, negli articoli dedicati agli ETF. Clicca sul titolo di ognuno per leggerli con tutta calma:

1. Cosa sono gli ETF

2. Decifrare i nomi degli ETF

3. Gli ETF strutturati

4. ETF attivi contro fondi attivi

5. ETC: cosa sono e come funzionano

6. Investire in valute dal divano di casa

7. Gli ETF Smart Beta parte 1

8. Gli ETF Smart Beta parte 2

9. Come funzionano gli ETF: creation e redemption

10. Come funzionano gli ETF: la replica del sottostante

11. La liquidità degli ETF: perché è importante conoscerla

12. Investire in ETF: pro e contro

 

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Come funziona ETI

ETI nasce sui fondi e per i fondi, ma successivamente è stato adattato anche a strumenti profondamente diversi, come nel caso degli ETF.

Il concetto alla base è molto semplice, perché si parte dall’assunto che se un ETF ha ben performato nel passato, allora si presume che anche in futuro sarà in grado di continuare a generare rendimenti costanti.

Dunque, ETI ha come primo obiettivo quello di identificare gli ETF che hanno performato in passato, distinguendoli nettamente da quelli che invece non hanno avuto un buon rendimento.

Ma vediamo in concreto come opera ETI.

Il modello indica numericamente la varianza dell’asset di riferimento dalla curva che rappresenta la crescita ideale.

È ovvio attendersi comunque che rispetto alla crescita ideale ci sia sempre una serie di oscillazioni che sono tipiche di qualunque strumento finanziario, e dunque possiamo affermare che l’asset in questione in realtà oscilla nell’intorno della retta di tendenza che rappresenta la crescita ideale.

L’importante è quindi ricercare la tendenza di fondo. Ma come fa ETI a ottenere questo risultato?

In due modi:

  • Prendendo in considerazione un arco temporale specifico: nel caso di ETI si considerano le chiusure annuali degli ultimi cinque anni;
  • Andando alla ricerca della varianza vera e propria, ovvero di quanto lo strumento si è discostato dalla crescita reale.

Quindi, minore è la varianza e più regolare sarà stato l’andamento dell’ETF nell’arco temporale preso in esame.

L’algoritmo di ETI è in grado di operare puntualmente questo calcolo e tradurlo in un numero: più alto sarà questo numero e più bassa sarà la varianza fra titolo e retta a 45 gradi.

Per noi un valore di ETI interessante è almeno maggiore o uguale di 10. Nel caso di valori assenti, allora si tratta di un ETF che ha uno storico inferiore ai 5 anni, oppure ha chiuso in negativo almeno uno degli ultimi 5 anni.

Questi sono dunque i punti chiave del nostro ETI. Non mi dilungo troppo perché ora passeremo a un esempio pratico.

Per conoscere il funzionamento di ETI nel dettaglio ti consiglio di leggere la sezione dedicata sul nostro sito: https://rendimentofondi.it/contenuti-rendimentofondi/eti/

Oppure puoi prendere visione della nostra Masterclass su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9MO5UFAKaQk

Come utilizzare ETI per i migliori ETF

Vediamo dunque come possiamo utilizzare ETI per scovare gli ETF a migliore rendimento.

Non si tratta di nulla di complicato, e anzi i passaggi sono semplicissimi.

Il primo passaggio da seguire è dunque la creazione di una watchlist personalizzata, nell’area riservata di RendimentoFondi. Per farlo, ci basta andare nella sezione Watchlist Trendycator, e poi svolgere una ricerca per ETF.

Supponiamo ad esempio di essere interessati a trovare i migliori ETF azionari mondiali. Ci basterà inserire la chiave di ricerca “Azionario Mondo” nei filtri per avere tutti i risultati inseriti nel database di RendimentoFondi:

Migliori ETF ETI

Dopodiché, filtriamo i risultati in base al valore ETI:

Migliori ETF ETI

In questo modo abbiamo già una classifica dei migliori ETF in base a ETI.

Se non ci bastasse, o volessimo semplicemente confrontare i risultati emersi con quelli che otterremo con una ricerca successiva o passata su altre categorie di ETF, possiamo inserire l’ETF di nostro maggiore interesse all’interno della nostra Watchlist ETF personalizzata, cliccando sulla freccia rossa puntata verso l’alto accanto all’ISIN di ciascun strumento.

In ogni caso, dai risultati emersi notiamo come l’ETF con il valore ETI maggiore sia il Lyxor UCITS ETF Dj Global Titans 50 – FR0007075494.

Cliccando sul simbolo del grafico, andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio questo titolo.

Lyxor UCITS ETF Dj Global Titans 50 – FR0007075494.

Come facilmente intuibile, si tratta di uno strumento che negli ultimi 5 anni è cresciuto con una certa costanza, proprio come indicato dal nostro ETI.

Notiamo infatti i segnali di BUY, che ci suggeriscono quando conviene entrare sullo strumento, e quelli di SELL, che invece ci suggeriscono quando conviene liquidare la posizione.

 

Conclusioni

Con questa guida ora sai come trovare i migliori investimenti in ETF attraverso l’utilizzo di ETI.

Nei prossimi articoli della serie “Come investire in ETF“ vedremo insieme come costruire un portafoglio e come tenerlo monitorato. Ecco dunque la lista di tutti gli altri argomenti che andremo a trattare:

14. Investire in ETF: un portafoglio in ETF in pochi click

15. Teniamo monitorato il nostro investimento in ETF

 

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È stato editorialista di diverse testate giornalistiche di tipo finanziario prima di approdare a Rendimento Fondi, dove è diventato presto la punta di diamante del team editoriale. È considerato nell’industria uno degli analisti top expert del settore automotive. È laureato in Economia Aziendale e in Management Internazionale presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

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