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Strategia direzionale con gli ETN

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In questo articolo vediamo alcuni esempi operativi di strategia direzionale con gli ETN aventi sottostante il cambio EUR/USD. Se hai letto l’articolo introduttivo sugli ETN per replicare strategie su valute hai già gli elementi di base, diversamente ti suggerisco di dargli un’occhiata perché spiega come leggere i grafici dei cambi valutari, che sembra “vadano al contrario”.

Questo articolo è a corredo del video che abbiamo appena pubblicato sul nostro canale YouTube e ti consiglio di andare a guardarlo perché troverai ulteriori approfondimenti sulle strategie direzionali con gli ETN

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Parlando di valute, non potevamo non partire dal cambio valutario più importante per noi investitori europei, e cioè l’EUR/USD. Come detto vediamo delle strategie di tipo direzionale, cioè strategie tese a replicare l’andamento della direzione del sottostante.

Per la nostra strategia direzionale con gli ETN ne utilizziamo due complementari, senza leva:

WISDOMTREE SHORT USD LONG EUR
WISDOMTREE LONG USD SHORT EUR

Facciamo un veloce raffronto tra i due ETN per constatare come i due strumenti si muovano specularmente, nella tolleranza del fisiologico tracking error, che con gli ETN è anche un po’ condizionato dalla replica sintetica.

Confronto ETN su valute

Utilizziamo il primo quando l’euro si rafforza contro dollaro, mentre utilizziamo il secondo quando il dollaro si rafforza contro euro.

Applicazione della strategia direzionale con gli ETN

Per entrare in posizione adottiamo una metodologia combinata, cioè una fusione tra segnali Trendycator, segnali del Trendycator Oscillator uniti ad un concetto molto forte dell’analisi tecnica di base, le divergenze.

Per le nostre analisi prendiamo a riferimento tre importanti movimenti, tra i più recenti, del cambio EUR/USD.

  1. Euro in rafforzamento periodo maggio 2017 – maggio 2018
  2. Euro in rafforzamento periodo luglio 2020 – gennaio 2021
  3. Dollaro in rafforzamento periodo aprile 2018 – febbraio 2020

Cambio EUR-USD

L’apparente incongruenza di date che si sovrappongono nell’operazione 1 con l’operazione 3 è spiegata dal metodo Oscillator+Divergenze+Trendycator sul sottostante.

Ma veniamo ai numeri e osserviamo la tebella riassuntiva della strategia direzionale su ETN con sottostante le valute.

Strategia direzionale con gli ETN

Conclusioni

In estrema sintesi, tutte e tre le strategie hanno pagato, anche se l’ETN che va short USD / long EUR ha sottoperformato l’andamento (contrario) del sottostante, mentre l’altro ETN ha fatto meglio. Nel video trovi più dettagli di queste tre strategie, che qui nono abbiamo inserito per non rendere troppo pesante l’articolo.

Ti suggerisco quindi di fare visita al nostro canale YouTube e approfondire maggiormente questi esempi di strategia direzionale con gli ETN.

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About Author

Dr.Massimo Gotta laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza è uno dei più apprezzati analisti finanziari italiani e tra i fondatori di Rendimento Fondi. Ha alle spalle una lunga carriera professionale nel mondo bancario e finanziario: ha lavorato per l’Università degli Studi di Torino e la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, il gruppo bancario Mediobanca, infine Banca Sella come responsabile Ufficio Titoli e Borsino ed in seguito Gestore di patrimoni presso la struttura Private Banking. Massimo Gotta è stato un apprezzato opinionista per diversi media finanziari tra cui Repubblica.it, LombardReport.com, Il Valore. E’ coautore con Walter Demaria di “Investire in obbligazioni”, Trading Library, 2013 ed autore di diversi altri libri tra cui “Il meglio dell’analisi tecnica in Metastock”, Experta, (2006).

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