2019-03-18: AGGIORNATI PORTAFOGLI E TABELLE

Trendycator 2.0: un altro passo avanti!

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Trendycator 2.0: un altro passo avanti!

I mercati cambiano e di conseguenza mutano i rischi legati all’investimento. Per questo gli strumenti di analisi e i modelli quantitativi devono stare al passo dei mercati, per essere sempre il più possibile precisi nell’indicare gli scenari potenziali. E in questo il nostro Trendycator ha sempre svolto egregiamente il suo lavoro.

Ma la ricerca e lo sviluppo non possono fermarsi ed è alla luce delle nuove dinamiche dei mercati che Trendycator, per quanto già sia uno strumento eccellente, ha visto un altro step evolutivo che vi raccontiamo in questo articolo.

Per altro, sappiamo di avere lettori esperti e sempre molto attenti, ai quali certamente non sarebbe sfuggita la differenza sui grafici del mensile ove in molti casi il Trendycator è ora rosso da molte più settimane rispetto ai grafici del mese scorso.

Ed è proprio questo il nuovo affinamento che abbiamo apportato al modello. Come sapete Trendycator nasce come modello per individuare prettamente le fasi long dei mercati, dal momento che sui Fondi comuni non si può certo andare short.

E infatti la parte del modello deputata all’individuazione dei long, cioè della segnalazione verde è rimasta invariata, poiché già pienamente rodata e perfettamente funzionale allo scopo per cui il modello è stato costruito.

Trendycator 2.0: migliora l’individuazione dello short

Anche la parte deputata all’individuazione delle fasi di lateralità (individuate con il grigio e strutturata per evitare il rumore di fondo) non ha subito modifiche poiché anch’essa già rispondente alle nostre esigenze.

Nel corso degli anni però sono cambiate sia le dinamiche dei mercati sia le esigenze nostre e dei nostri lettori, soprattutto per ciò che concerne il contenimento dei rischi. E poiché è certamente importante sapere quando sta per partire in trend è altrettanto importante capire rapidamente quando potrebbe essere terminato.

Ecco quindi che in questi ultimi mesi abbiamo elaborato e messo a punto una versione Trendycator 2.0 che è più reattiva nel segnalare le potenziali fasi negative con indicatore rosso. Di fatto abbiamo reso più reattivo il modello nell’individuazione delle fasi avverse, con lo scopo di limitare volatilità e quindi rischi.

Sia chiaro, Trendycator non è per nulla cambiato (e non cambierà mai), ma è un modello che deve stare al passo con i cambiamenti dei mercati (coltiviamo l’ambizione di portarcelo alla pensione…) e le sue evoluzioni sono quindi una logica conseguenza.

Trendycator 2.0: un’applicazione reale

Poiché come sempre un grafico è meglio di mille parole, vediamo un esempio pratico.

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Come si vede chiaramente dal grafico sopra, il livello di inizio del trend (Trendycator verde) è assolutamente identico al precedente poiché come detto non siamo intervenuti sulla parte che individua le fasi rialziste.

Ben diverso, invece, risulta il segnale di fine trend – e quindi di uscita dalla posizione – con Trendycator rosso decisamente  più reattivo rispetto a prima. Questo apporta indubbi benefici in termini di rapporto rischio/rendimento sulla gestione della posizione ed è quindi un ulteriore passo avanti per il nostro modello.

RendimentoFondi.it

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About Author

Dr.Massimo Gotta laureato in Scienze Politiche e in Giurisprudenza è uno dei più apprezzati analisti finanziari italiani e tra i fondatori di Rendimento Fondi. Ha alle spalle una lunga carriera professionale nel mondo bancario e finanziario: ha lavorato per l’Università degli Studi di Torino e la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino, il gruppo bancario Mediobanca, infine Banca Sella come responsabile Ufficio Titoli e Borsino ed in seguito Gestore di patrimoni presso la struttura Private Banking. Massimo Gotta è stato un apprezzato opinionista per diversi media finanziari tra cui Repubblica.it, LombardReport.com, Il Valore. E’ coautore con Walter Demaria di “Investire in obbligazioni”, Trading Library, 2013 ed autore di diversi altri libri tra cui “Il meglio dell’analisi tecnica in Metastock”, Experta, (2006).

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